Zwischen dem 7. Juli und dem 3. August kamen auf jede Long-Position 4,6 Short-Positionen der Hedge-Fonds. "Nach drei Wochen in Folge, in denen Risiken abgebaut wurden, wurde das gesamte Prime Book in dieser Woche netto verkauft", heißt es in dem Bericht.

Die Hedgefonds waren im Juli gezwungen, ihre Short-Positionen teilweise aufzulösen, um weitere Verluste während einer Marktrallye zu vermeiden, die durch besser als erwartete Unternehmensgewinne ausgelöst wurde.

Die Rallye wurde diese Woche unterbrochen, nachdem die Ratingagentur Fitch die USA im Vorfeld einer erwarteten Flut von Staatsanleihen im dritten Quartal herabgestuft hatte. Höhere Renditen können die Attraktivität von Aktien verringern.

Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite verzeichneten mit Verlusten von 2,27% bzw. 2,85% die größten Wochenrückgänge seit der Woche, die am 10. März endete.

Goldman Sachs kann als einer der größten Anbieter von Kredit- und Handelsdienstleistungen über seine Prime Brokerage-Einheit die Bewegungen großer Hedgefonds und Vermögensverwalter verfolgen.

Die Bank sagte, dass ihre Kunden bärische Wetten vor allem über Indizes und börsengehandelte Fonds und nicht über bestimmte Aktien abschließen.

Aktien-Long/Short-Hedgefonds haben sich in diesem Jahr lautstark über die Herausforderungen einer Baisse geäußert, da sie von einer Rallye überrascht wurden. Ihre Performance wurde durch die Verluste bei Short-Positionen beeinträchtigt.

Der milliardenschwere Investor Daniel Loeb erklärte am Donnerstag in einem Brief, er habe beschlossen, seine Short-Wetten zu reduzieren, um die Anfälligkeit seines Hedgefonds Third Point zu begrenzen.

Die Anleger waren eher pessimistisch gegenüber Nordamerika und Asien, vor allem gegenüber Japan, und eher bullish gegenüber Europa.