ZUGER KANTONALBANK Offenlegungsbericht 2022
Offenlegungsbericht 2022
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Mit den vorliegenden Informationen per 31.12.2022 trägt die Bank den Vorgaben aus der Eigenmittel- verordnung (ERV) sowie den Offenlegungsvorschriften gemäss FINMA-Rundschreiben 2016/1 Rechnung.
Offenlegung der Eigenmittel und der Liquidität
Die Berechnung der Mindesteigenmittel erfolgt nach dem internationalen Standardansatz (SA-BIZ).
Die Zuger Kantonalbank erstellt per 31.12.2022 erstmalig einen Konzernabschluss. Wo keine anders- lautenden Angaben erfolgen, handelt es sich jeweils um die Zahlen für den Konzern. Die Vorjahres- vergleichszahlen wurden, bis auf die Tabelle KM1 im Abschnitt Konzern, aus Gründen der Wesentlichkeit nicht angepasst.
Die Eigenkapitalbasis der Zuger Kantonalbank übersteigt per 31.12.2022 die regulatorischen Anforde- rungen. Dasselbe gilt auch für die beiden Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio. Die Quote verfügbares regulatorisches Kapital beträgt per 31.12.2022 17,8 Prozent.
Die Leverage Ratio von 6,9 Prozent liegt über den regulatorischen Anforderungen. Dies widerspiegelt die starke Eigenkapitalbasis der Zuger Kantonalbank.
Die risikogewichtete Eigenmittelerfordernis beträgt für die Zuger Kantonalbank 12,0 Prozent. Der anti- zyklische Kapitalpuffer auf mit Wohnliegenschaften im Inland besicherten Hypothekarkrediten wurde 2022 reaktiviert und beträgt 2,5 Prozent. Die Gesamtkapital-Zielquote beträgt für die Zuger Kantonalbank per 31.12.2022 13,4 Prozent.
Tabellen und Nummerierung
Basierend auf den Richtlinien des FINMA-Rundschreibens 2016/1 ist die Zuger Kantonalbank nicht verpflichtet, alle Tabellen zu publizieren. Ebenso macht die Zuger Kantonalbank von der Regelung Gebrauch, dass nicht aussagekräftige Tabellen weggelassen werden können.
Die Nummerierung der Tabellen in der vorliegenden Offenlegung erfolgt nicht immer fortlaufend, sondern richtet sich im Sinne einer klaren Vergleichbarkeit konsequent nach den Vorgaben und Strukturen des erwähnten FINMA-Rundschreibens.
Offenlegungsbericht 2022
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Offenlegungsbericht 2022
Inhaltsverzeichnis
Seite
Konzern
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Referenz
KM1
OVA
OV1
LI1
LI2
LIA
PV1
CC1
CC2
CCA
LR1
LR2
LIQA
LIQ1
LIQ2
CRA
CR1
CR2
CRB
CRC
CR3
CRD
CR4
CR5
CCRA
CCR3
CCR5
CCR6
CCR7
CCR8
MRA
MR1
IRRBBA
IRRBBA1
IRRBB1
ORA
CG
Tabellenbezeichnung
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
Risikomanagementansatz der Zuger Kantonalbank
Überblick der risikogewichteten Positionen
Abgleich zwischen buchhalterischen Werten und aufsichtsrechtlichen Positionen
Darstellung der Differenzen zwischen den aufsichtsrechtlichen Positionen und den Buchwerten
Erläuterung zu den Differenzen zwischen Buchwerten und aufsichtsrechtlichen Werten
Prudentielle Wertanpassungen
Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel
Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz
Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente
Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des Gesamtengagements für die Leverage Ratio
Leverage Ratio: detaillierte Darstellung
Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken
Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)
Liquidität: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)
Kreditrisiko: allgemeine Informationen
Kreditrisiko: Kreditqualität der Aktiven
Kreditrisiko: Veränderungen in den Portfolien von Forderungen und Schuldtiteln im Ausfall
Kreditrisiko: zusätzliche Angaben zur Kreditqualität der Aktiven
Kreditrisiko: Angaben zu Risikominderungstechniken
Kreditrisiko: Gesamtsicht der Risikominderungstechniken
Kreditrisiko: Angaben zur Verwendung externer Ratings im Standardansatz
Kreditrisiko: Risikoexpositionen und Auswirkungen der Kreditrisikominderung nach dem Standardansatz
Kreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz
Gegenparteikreditrisiko: allgemeine Angaben
Gegenparteikreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung nach dem Standardansatz
Gegenparteikreditrisiko: Zusammensetzung der Sicherheiten für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen
Gegenparteikreditrisiko: Kreditderivatpositionen
Gegenparteikreditrisiko: RWA-Veränderung der Gegenparteikreditrisikopositionen unter dem IMM-Ansatz(EPE-Modellmethode)
Gegenparteikreditrisiko: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien
Marktrisiko: allgemeine Angaben
Marktrisiko: Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz
Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement des Bankenbuchs
Zinsrisiken: quantitative Informationen zur Positionsstruktur und Zinsneufestsetzung
Zinsrisiken: quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag
Operationelle Risiken: allgemeine Angaben
Offenlegung diverser Sachverhalte im Bereich Corporate Governance
Stammhaus
34 | KM1 | Grundlegende regulatorische Kennzahlen | ||
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Konzern
KM1: Grundlegende regulatorische Kennzahlen
Nr. | Position | |
Anrechenbare Eigenmittel (in 1'000 Franken)
- Hartes Kernkapital (CET1)
- Kernkapital (T1)
- Gesamtkapital total Risikogewichtete Positionen (RWA)
- RWA (in 1'000 Franken)
4a | Mindesteigenmittel (in 1'000 Franken) | |
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) |
- CET1-Quote(in %)
- Kernkapitalquote (in %)
- Gesamtkapitalquote (in %) CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)
- Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (2,5 % ab 2019) (in %)
- Antizyklischer Puffer (Art. 44a ERV) nach Basler Mindeststandards (in %)
- Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (in %)
- Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (in %)
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 ERV (in % der RWA) | ||
12a | Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (in %) | |
12b | Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (in %) | |
12c | CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer | |
Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | ||
12d | T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer | |
Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | ||
12e | Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 ERV zzgl. antizyklischer | |
Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | ||
Basel III Leverage Ratio |
- Gesamtengagement (in 1'000 Franken)
- Basel III Leverage Ratio (Kernkapital in % des Gesamtengagements) Liquiditätsquote (LCR)
- Zähler der LCR: Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (in 1'000 Franken)
- Nenner der LCR: Total des Nettomittelabflusses (in 1'000 Franken)
- Liquiditätsquote LCR (in %) Finanzierungsquote NSFR
- Verfügbare stabile Refinanzierung (in 1'000 Franken)
- Erforderliche stabile Refinanzierung (in 1'000 Franken)
- Finanzierungsquote NSFR (in %)
31.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 | ||
1'312'592 | 1'325'866 | 1'335'918 | ||
1'312'592 | 1'325'866 | 1'335'918 | ||
1'367'032 | 1'325'866 | 1'335'918 | ||
7'669'680 | 7'713'541 | 7'440'420 | ||
613'574 | 617'083 | 595'234 | ||
17,1 % | 17,2 % | 18,0 % | ||
17,1 % | 17,2 % | 18,0 % | ||
17,8 % | 17,2 % | 18,0 % | ||
2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | ||
0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | ||
9,8 % | 9,8 % | 9,9 % | ||
4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | ||
1,4 % | 0,0 % | 0,0 % | ||
9,2 % | 7,8 % | 7,8 % | ||
11,0 % | 9,6 % | 9,6 % | ||
13,4 % | 12,0 % | 12,0 % | ||
19'021'110 | 19'050'472 | 18'465'475 | ||
6,9 % | 7,0 % | 7,2 % | ||
3'741'769 | 3'488'248 | 3'523'806 | ||
2'467'501 | 2'427'827 | 2'515'950 | ||
152 % | 144 % | 140 % | ||
15'498'099 | 14'383'547 | 13'785'095 | ||
10'459'144 | 10'296'233 | 10'053'421 | ||
148 % | 140 % | 137 % | ||
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Zuger Kantonalbank AG published this content on 26 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 April 2023 15:07:26 UTC.
