Aufsichtsrechtliche

Offenlegungspflichten

gemäss «FINMA-Rundschreiben 16/1 Offenlegung - Banken»

Stand am 31.12.2023

Version 1.0 vom 22.04.2024

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

Allgemeines

KM1

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

OVA

Risikomanagementansatz der Bank

OV1

Überblick der risikogewichteten Positionen

Regulatorische Eigenmittel

CC1

Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel

CC2

Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz

CCA

Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und

anderer TLAC-Instrumente

Leverage Ratio

LR1

Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des Gesamtengagements

für die Leverage Ratio

Liquiditätsrisiken

LIQA

Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken

LIQ1

Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

LIQ2

Liquidität: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR)

Kreditrisiko - IRB-Ansatz (Internal Ratings-Based Approach)

CRA

Kreditrisiko: Allgemeine Informationen

CR1

Kreditrisiko: Kreditqualität der Aktiven

CR2

Kreditrisiko: Veränderungen in den Portfolien von Forderungen

und Schuldtiteln in Ausfall

CRB

Kreditrisiko: Zusätzliche Angaben zur Kreditqualität der Aktiven

CRC

Kreditrisiko: Angaben zu Risikominderungstechniken

CR3

Kreditrisiko: Gesamtsicht der Risikominderungstechniken

CRD

Kreditrisiko: Angaben zur Verwendung externer Ratings im Standardansatz

CR4

Kreditrisiko: Risikoexposition und Auswirkungen der Kreditrisikominderung

nach dem Standardansatz

CR5

Kreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung

nach dem Standardansatz

CRE

IRB: Angaben über die Modelle

4

5

5

6

7

8

8

9

9

11

13

13

13

14

15

15

15

15

16

16

2

SEITE

Gegenpartei-Kreditrisiko

CCRA

Gegenparteikreditrisiko: Allgemeine Angaben

16

CCR5

Gegenparteikreditrisiko: Zusammensetzung der Sicherheiten

16

für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen

CCR8

Gegenparteikreditrisiko: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien

17

Verbriefungen

SECA

Verbriefungen: Allgemeine Angaben zu Verbriefungspositionen

17

Marktrisiken

MRA

Marktrisiko: Allgemeine Angaben

17

MR1

Marktrisiko: Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz

17

MRB

Marktrisiko: Angaben bei Verwendung des Modellansatzes

17

Zinsrisiken

IRRBBA

Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement

18

des Bankenbuchs

IRRBBA1

Zinsrisiken: Quantitative Informationen zur Positionsstruktur

20

und Zinsneufestsetzung

IRRBB1

Zinsrisiken: Quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag

21

Vergütungen

REMA

Vergütungen: Politik

22

Operationelle Risiken

ORA

Operationelle Risiken : allgemeine Angaben

22

Klimabezogene Finanzrisiken

22

In dieser Publikation werden die Zeilen, die nicht relevant sind, nicht ausgefüllt.

Diese Publikation bezieht sich auf den Geschäftsbericht 2023 der WKB, der unter folgender Adresse verfügbar ist: www.wkb.ch/bericht2023.

3

TABELLE KM1

Grundlegende regulatorische Kennzahlen

in tausend Franken

a

b

c

d

e

31.12.2023

30.09.2023

30.06.2023

31.03.2023

31.12.2022

Anrechenbare Eigenmittel

1

Hartes Kernkapital (CET1)

1'507'696

-

1'431'359

-

1'430'303

2

Kernkapital (T1)

1'507'696

-

1'431'359

-

1'430'303

3

Gesamtkapital total

1'572'696

-

1'491'511

-

1'490'455

Risikogewichtete Positionen (RWA)

4

RWA

8'845'849

-

8'787'359

-

8'353'746

4a

Mindesteigenmittel

707'668

-

702'989

-

668'300

Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA)

5

CET1-Quote (%)

17,0%

-

16,3%

-

17,1%

6

Kernkapitalquote (%)

17,0%

-

16,3%

-

17,1%

7

Gesamtkapitalquote (%)

17,8%

-

17,0%

-

17,8%

CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA)

8

Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%)

2,5%

-

2,5%

-

2,5%

11

Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%)

2,5%

-

2,5%

-

2,5%

12

Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler

9,8%

-

9,0%

-

9,8%

Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen

und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%)

Kapitalzielquoten nach Anhang 8 der ERV (in % der RWA)

12a Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%)

12b Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)

12c CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

12d T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

12e Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

Basel III Leverage Ratio

  1. Gesamtengagement
  2. Basel III Leverage Ratio
    (Kernkapital in % des Gesamtengagements)

4,0%

-

4,0%

-

4,0%

1,3%

-

1,3%

-

1,3%

9,1%

-

9,1%

-

9,1%

10,9%

-

10,9%

-

10,9%

13,3%

-

13,3%

-

13,3%

20'334'154

-

19'897'999

-

19'547'415

7,4%

-

7,2%

-

7,3%

Liquiditätsquote (LCR) 1)

15

Zähler der LCR:

3'663'635

3'723'319

3'818'069

3'600'635

3'409'539

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven

16

Nenner der LCR:

2'456'569

2'412'862

2'466'361

2'584'451

2'504'008

Total des Nettomittelabflusses

17

Liquiditätsquote, LCR (in %)

149,1%

154,3%

154,8%

139,3%

136,2%

Finanzierungsquote (NSFR)

18

Verfügbare stabile Refinanzierung

15'536'380

-

15'628'114

-

15'092'239

19

Erforderliche stabile Refinanzierung

12'538'728

-

12'354'196

-

12'065'639

20

Finanzierungsquote, NSFR (in %)

123,9%

-

126,5%

-

125,1%

  1. Durchschnittliche Monatswerte für jedes Quartal.

4

TABELLE OVA

Risikomanagementansatz der Bank

Der Risikomanagementansatz der Bank wird im Kapitel 3 des Anhangs zur Jahresrechnung beschrieben (S. 106 des Geschäftsberichts).

TABELLE OV1

Überblick der risikogewichteten Positionen

in tausend Franken

a

b

c

RWA

RWA

Mindest-

eigenmittel

31.12.2023

30.06.2023

31.12.2023

1

Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko])

7'901'997

7'788'883

632'160

2

- davon mit Standardansatz (SA) bestimmt

7'901'997

7'788'883

632'160

6

Gegenparteikreditrisiko CCR

43'896

71'149

3'512

7

- davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR)

43'896

71'149

3'512

9

- davon andere (CCR)

n/a

n/a

n/a

10

Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA)

78'607

177'915

6'289

11

Beteiligungstitel im Bankenbuch, mit dem marktbasierten Ansatz bestimmt

n/a

n/a

n/a

12

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - Look-through-Ansatz

n/a

n/a

n/a

13

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - mandatsbasierter Ansatz

4'482

4'427

359

14

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - Fallback-Ansatz

n/a

n/a

n/a

14a

Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - vereinfachter Ansatz

133'127

134'781

10'650

15

Abwicklungsrisiko

n/a

n/a

n/a

16

Verbriefungspositionen im Bankenbuch

n/a

n/a

n/a

20

Marktrisiko

176'005

126'465

14'080

21

- davon mit Standardansatz bestimmt

176'005

126'465

14'080

23

Eigenmittelanforderungen aufgrund des Wechsels

n/a

n/a

n/a

von Positionen zwischen Handelsbuch und Bankenbuch

24

Operationelles Risiko

498'108

474'113

39'849

25

Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge

9'627

9'627

770

(mit 250% nach Risiko zu gewichtende Positionen)

26

Anpassung für die Untergrenze (Floor)

n/a

n/a

n/a

27

Total (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26)

8'845'849

8'787'359

707'668

5

TABELLE CC1

Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel

in tausend Franken

a

b

Beträge

Referenzen

Hartes Kernkapital (CET1)

1

Ausgegebenes einbezahltes Gesellschaftskapital, vollständig anrechenbar

158'000

A

2

Gewinnreserven, inkl. Reserven für allgemeine Bankrisiken / Gewinnvortrag und Periodengewinn

1'217'958

B

3

Kapitalreserven und Fremdwährungsumrechnungsreserve (+/-) und übrige Reserven

145'319

C

6

Hartes Kernkapital, vor regulatorischen Anpassungen

1'521'277

Regulatorische Anpassungen bzgl. harten Kernkapitals

16

Netto Long-Position in eigenen CET1-Instrumenten

-13'580

D

28

Summe der CET1-Anpassungen

-13'580

29

Hartes Kernkapital (net CET1)

1'507'696

Zusätzliches Kernkapital (AT1)

44

Zusätzliches Kernkapital (net AT1)

0

45

Kernkapital (net T1 = net CET1 + net AT1)

1'507'696

Ergänzungskapital (T2)

50

Wertberichtigungen; Rückstellungen und Abschreibungen aus Vorsichtsgründen; Zwangsreserven auf Finanzanlagen

65'000

58

Ergänzungskapital (net T2)

65'000

59

Regulatorisches Kapital (net T1 + T2)

1'572'696

60

Summe der risikogewichteten Positionen

8'845'849

Kapitalquoten

61

CET1-Quote (Ziffer 29, in % der risikogewichteten Positionen)

17,0%

62

T1-Quote (Ziffer 45, in % der risikogewichteten Positionen)

17,0%

63

Quote bzgl. des regulatorischen Kapitals (Ziffer 59, in % der risikogewichteten Positionen)

17,8%

64

Institutsspezifische CET1-Pufferanforderungen gemäss Basler Mindeststandards (Eigenmittelpuffer + antizyklischer

2,5%

Puffer gemäss Art. 44a ERV + Eigenmittelpuffer für systemrelevante Banken) (in % der risikogewichteten Positionen)

65

- davon Eigenmittelpuffer gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen)

2,5%

68

Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur

9,8%

Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (in % der risikogewichteten Positionen)

68a

CET1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

9,1%

(in % der risikogewichteten Positionen)

68b

- davon antizyklische Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

1,3%

68c

Verfügbares CET1 (in % der risikogewichteten Positionen)

13,6%

68d

T1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV

10,9%

(in % der risikogewichteten Positionen)

68e

Verfügbares T1 (in % der risikogewichteten Positionen)

15,4%

68f

Gesamtanforderung regulatorisches Kapital nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer

13,3%

nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen)

68g

Verfügbares regulatorisches Kapital (in % der risikogewichteten Positionen)

17,8%

Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)

  1. Nicht qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich und andere TLAC-Investments
  2. Andere qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich (CET1)

Anwendbare Obergrenzen für den Einbezug in T2

  1. Anrechenbare Wertberichtigungen im T2 im Rahmen des SA-BIZ-Ansatzes
  2. Obergrenze für die Anrechnung der Wertberichtigungen im SA-BIZ-Ansatz

15'066

E

3'851

E

65'000

99'655

6

TABELLE CC2

Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz

Bilanz in tausend Franken

a & b

c

Gemäss Rechnungs-

legung & gemäss

Referenzen

regulatorischem

Konsolidierungskreis

Aktiven

Flüssige Mittel

3'066'455

Forderungen gegenüber Banken

466'084

Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

0

Forderungen gegenüber Kunden

2'170'772

Hypothekarforderungen

12'682'855

Handelsgeschäft

810

Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

139'686

Finanzanlagen

1'422'174

Aktive Rechnungsabgrenzungen

27'029

Beteiligungen

19'541

E

Sachanlagen

109'407

Sonstige Aktiven

4'283

Total Aktiven

20'109'096

Fremdkapital

Verpflichtungen gegenüber Banken

1'420'829

Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

410'000

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen

11'605'608

Verpflichtungen aus Handelsgeschäften

0

Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente

103'424

Kassenobligationen

46'238

Anleihen und Pfandbriefdarlehen

4'793'000

Passive Rechnungsabgrenzungen

76'303

Sonstige Passiven

133'732

Rückstellungen

12'265

Total Fremdkapital

18'601'400

- davon nachrangige Verpflichtungen, anrechenbar als Ergänzungskapital (T2)

0

- davon nachrangige Verpflichtungen, anrechenbar als zusätzliches Kernkapital (AT1)

0

Eigenkapital

Reserven für allgemeine Bankrisiken

635'811

B

Gesellschaftskapital

158'000

A

- davon als CET1 anrechenbar

158'000

A

- davon als AT1 anrechenbar

0

Gesetzliche Reserven / freiwillige Reserven / Gewinnvorträge / Periodengewinn

727'465

B / C

(Eigene Kapitalanteile)

-13'580

D

Total Eigenkapital

1'507'696

7

TABELLE CCA

Hauptmerkmale regulatorischer

Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente

1

Emittent

Walliser Kantonalbank (WKB)

2

Identifikator (ISIN)

Namenaktie (CH0305951201)

3

Auf das Instrument anwendbares Recht

Gesetz über die WKB und Statuten

der WKB, Öffentlichrechtliche Aktienge-

sellschaft im Sinne von Art. 763 Abs. 1 OR

3a

Art und Weise, wie Vollstreckbarkeitskriterium nach Abschnitt 13 des TLAC Term Sheets erfüllt wird

n/a

(für andere TLAC-anrechenbare Instrumente nach ausländischem Recht)

Aufsichtsrechtliche Behandlung

4

Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III

CET1

5

Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln

CET1

6

Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel- und Gruppenstufe

Einzelstufe

7

Art des Instruments

Beteiligungstitel

8

In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in Millionen Franken)

158

9

Nominalwert des Instruments

158'000'000

10

Buchhalterische Klassifizierung

Gesellschaftskapital

11

Ursprüngliches Emissionsdatum

2016

12

Mit oder ohne Fälligkeit

Ohne Fälligkeit

13

Ursprüngliches Fälligkeitsdatum

n/a

14

Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtliche Genehmigung

Nein

15

Falkultatives Call -Datum, bedingte Call -Daten (steuer- oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag

n/a

16

Spätere Call -Daten, sofern anwendbar

n/a

Dividende / Coupon

17

Fixe oder variable Dividende / Coupon

Variable

18

Couponsatz und Index, wo anwendbar

n/a

19

Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert

Nein

keine Dividende auf den normalen Aktien)

20

Zins- / Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich

Vollständig fakultativ

21

Existenz eines Step up oder anderer Anreize zur Rückzahlung

n/a

22

Nicht kumulativ oder kumulativ

n/a

23

Wandelbar / nicht wandelbar

n/a

30

Forderungsverzicht

n/a

TABELLE LR1

Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des

Gesamtengagements für die Leverage Ratio

in tausend Franken

a

1

Summe der Aktiven gemäss der veröffentlichten Rechnungslegung

20'109'096

4

Anpassungen in Bezug auf Derivate (Rz 21-51FINMA-RS 15/3)

-116'967

6

Anpassungen in Bezug auf Ausserbilanzgeschäfte (Umrechnung der Ausserbilanzgeschäfte in Kreditäquivalente) (Rz 74-76FINMA-RS 15/3)

342'024

8

Gesamtengagement für die Leverage Ratio

20'334'154

8

TABELLE LIQA

Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken

Die Informationen zum Management der Liquiditätsrisiken wer- den im Kapitel 3.4 des Anhangs zur Jahresrechnung präsentiert (S. 108 des Geschäftsberichts).

TABELLE LIQ1

Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

Die LCR erlaubt es sich zu vergewissern, dass eine Bank über ge- nügend Liquidität verfügt, um einem Liquiditätsstress über einen Zeitraum von 30 Tagen standzuhalten.

Die LCR ist das Verhältnis des Bestands an verfügbaren, qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) zu den gesamten zu er- wartenden Nettomittelabflüssen im 30-Tage-Horizont.

Die zu erwartenden Nettomittelabflüsse ergeben sich aus der Differenz zwischen den Mittelabflüssen (z.B. Bezüge aus Sichteinlagen, Nichtverlängerung von Anleihen mit Verfall unter 30 Tagen) und Mittelzuflüssen (z.B. Rückzahlung von Forderungen mit Verfall unter 30 Tagen) in einer Stresssituation.

Konzentration der Finanzierungsquellen

Die WKB bietet Dienstleistungen einer kundennahen Universalbank an.

Ihre bevorzugten Finanzierungsquellen, die Einlagen ihrer Privat- und Geschäftskunden, werden durch Darlehen von der Pfandbriefzentrale der Schweizer Kantonalbanken und durch die Ausgabe von Obligationsanleihen ergänzt.

Im Rahmen ihres Cash Managements ist die WKB auch auf dem Geldmarkt tätig.

Die regulatorische Mindestanforderung beträgt 100%.

Wesentliche Veränderungen innerhalb des Berichtszeitraums

Im zweiten Halbjahr 2023 schwankte die monatlich gemessene LCR-Quote zwischen 138% und 167%.

Die qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) blieben mit über CHF 3,5 Milliarden Franken auf einem hohen Niveau.

Sie decken den Liquiditätsbedarf, der sich hauptsächlich aus Einlagen von Privatkunden und unbesicherten Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden ergibt.

Zusammensetzung der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

Die qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven bestehen zu mehr als 79% aus Bargeld und Guthaben bei der Schweizerischen Nationalbank und SNB Bills. Der Rest besteht aus repofähigen Wertschriften gemäss Liquiditätsvorschriften.

Derivatepositionen und mögliche

Sicherheitenanforderungen

In der Tabelle «8.4 Derivate Finanzinstrumente (Aktiva und Passiva)» der Jahresrechnung ist die Art und das Volumen der von der WKB getätigten Derivatgeschäfte beschrieben (S. 116 des Geschäftsberichts 2023).

Bei den Hauptgegenparteien für derivative Produkte liegen Netting-Verträge vor, so dass für das Netto-Ausfallrisiko (positive abzgl. negative Wiederbeschaffungswerte) bei der Gegenpartei Sicherheiten in Bargeld oder Wertschriften hinterlegt werden müssen. Um das potenzielle Risiko solcher Zahlungen zu ermit- teln, wird die höchste im Zeitraum von 30 Tagen vorgenomme- ne Zahlung an oder von der Gegenpartei innerhalb der letzten zwei Jahre eruiert und bei der LCR als Mittelabfluss mitberück- sichtigt. Per 31. Dezember 2023 entspricht dies einem Betrag von CHF 205.1 Millionen.

Währungsinkongruenzen in der LCR

Im zweiten Halbjahr 2023 lauteten mehr als 94% der bilanzierten Verpflichtungen auf Schweizer Franken.

9

TABELLE LIQ1

Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)

in tausend Franken

3. Quartal 2023

4. Quartal 2023

(durchschnittliche Monatswerte)

(durchschnittliche Monatswerte)

Ungewichtete

Gewichtete Werte

Ungewichtete

Gewichtete Werte

Werte

Werte

A. Qualitativ hochwertige, liquide Aktiven (HQLA)

1

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

-

3'723'319

-

3'663'635

B. Mittelabflüsse

2

Einlagen von Privatkunden

6'653'475

529'938

6'588'524

522'633

3

- davon stabile Einlagen

3'127'239

156'362

3'119'798

155'990

4

- davon weniger stabile Einlagen

3'526'235

373'576

3'468'726

366'643

5

Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel

2'160'864

1'420'620

2'426'494

1'554'517

7

- davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien)

2'144'197

1'403'954

2'303'160

1'431'184

8

- davon unbesicherte Schuldverschreibungen

16'667

16'667

123'333

123'333

9

Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden

-

-

und Sicherheitenswaps

10

Weitere Mittelabflüsse

2'052'548

442'530

2'019'661

376'752

11

- davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften

214'271

214'271

196'928

196'928

und anderen Transaktionen

12

- davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten

22'333

22'333

0

0

bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen,

sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten

Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln

und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten

13

- davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten

1'815'944

205'926

1'822'734

179'825

14

Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung

50'684

50'684

56'519

56'519

15

Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung

24'527

1'226

22'149

1'107

16

Total der Mittelabflüsse

-

2'444'998

-

2'511'528

C. Mittelzuflüsse

18

Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen

177'773

20'125

177'122

37'557

19

Sonstige Mittelzuflüsse

12'011

12'011

17'403

17'403

20

Total der Mittelzuflüsse

189'785

32'136

194'524

54'959

Bereinigte Werte

21

Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)

-

3'723'319

-

3'663'635

22

Total des Nettomittelabflusses

-

2'412'862

-

2'456'569

23

Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %)

-

154,3%

-

149,1%

10

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WKB - Walliser Kantonalbank published this content on 22 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2024 15:37:10 UTC.