Aufsichtsrechtliche
Offenlegungspflichten
gemäss «FINMA-Rundschreiben 16/1 Offenlegung - Banken»
Stand am 31.12.2023
Version 1.0 vom 22.04.2024
INHALTSVERZEICHNIS | SEITE |
Allgemeines
KM1 | Grundlegende regulatorische Kennzahlen |
OVA | Risikomanagementansatz der Bank |
OV1 | Überblick der risikogewichteten Positionen |
Regulatorische Eigenmittel
CC1 | Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel |
CC2 | Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz |
CCA | Hauptmerkmale regulatorischer Eigenkapitalinstrumente und |
anderer TLAC-Instrumente |
Leverage Ratio
LR1 | Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des Gesamtengagements |
für die Leverage Ratio |
Liquiditätsrisiken
LIQA | Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken |
LIQ1 | Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR) |
LIQ2 | Liquidität: Informationen zur Finanzierungsquote (NSFR) |
Kreditrisiko - IRB-Ansatz (Internal Ratings-Based Approach)
CRA | Kreditrisiko: Allgemeine Informationen |
CR1 | Kreditrisiko: Kreditqualität der Aktiven |
CR2 | Kreditrisiko: Veränderungen in den Portfolien von Forderungen |
und Schuldtiteln in Ausfall | |
CRB | Kreditrisiko: Zusätzliche Angaben zur Kreditqualität der Aktiven |
CRC | Kreditrisiko: Angaben zu Risikominderungstechniken |
CR3 | Kreditrisiko: Gesamtsicht der Risikominderungstechniken |
CRD | Kreditrisiko: Angaben zur Verwendung externer Ratings im Standardansatz |
CR4 | Kreditrisiko: Risikoexposition und Auswirkungen der Kreditrisikominderung |
nach dem Standardansatz | |
CR5 | Kreditrisiko: Positionen nach Positionskategorien und Risikogewichtung |
nach dem Standardansatz | |
CRE | IRB: Angaben über die Modelle |
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16
2
SEITE | ||
Gegenpartei-Kreditrisiko | ||
CCRA | Gegenparteikreditrisiko: Allgemeine Angaben | 16 |
CCR5 | Gegenparteikreditrisiko: Zusammensetzung der Sicherheiten | 16 |
für die dem Gegenparteikreditrisiko ausgesetzten Positionen | ||
CCR8 | Gegenparteikreditrisiko: Positionen gegenüber zentralen Gegenparteien | 17 |
Verbriefungen | ||
SECA | Verbriefungen: Allgemeine Angaben zu Verbriefungspositionen | 17 |
Marktrisiken | ||
MRA | Marktrisiko: Allgemeine Angaben | 17 |
MR1 | Marktrisiko: Eigenmittelanforderungen nach dem Standardansatz | 17 |
MRB | Marktrisiko: Angaben bei Verwendung des Modellansatzes | 17 |
Zinsrisiken | ||
IRRBBA | Zinsrisiken: Ziele und Richtlinien für das Zinsrisikomanagement | 18 |
des Bankenbuchs | ||
IRRBBA1 | Zinsrisiken: Quantitative Informationen zur Positionsstruktur | 20 |
und Zinsneufestsetzung | ||
IRRBB1 | Zinsrisiken: Quantitative Informationen zum Barwert und Zinsertrag | 21 |
Vergütungen | ||
REMA | Vergütungen: Politik | 22 |
Operationelle Risiken | ||
ORA | Operationelle Risiken : allgemeine Angaben | 22 |
Klimabezogene Finanzrisiken | 22 |
In dieser Publikation werden die Zeilen, die nicht relevant sind, nicht ausgefüllt.
Diese Publikation bezieht sich auf den Geschäftsbericht 2023 der WKB, der unter folgender Adresse verfügbar ist: www.wkb.ch/bericht2023.
3
TABELLE KM1
Grundlegende regulatorische Kennzahlen
in tausend Franken | a | b | c | d | e | |
31.12.2023 | 30.09.2023 | 30.06.2023 | 31.03.2023 | 31.12.2022 | ||
Anrechenbare Eigenmittel | ||||||
1 | Hartes Kernkapital (CET1) | 1'507'696 | - | 1'431'359 | - | 1'430'303 |
2 | Kernkapital (T1) | 1'507'696 | - | 1'431'359 | - | 1'430'303 |
3 | Gesamtkapital total | 1'572'696 | - | 1'491'511 | - | 1'490'455 |
Risikogewichtete Positionen (RWA) | ||||||
4 | RWA | 8'845'849 | - | 8'787'359 | - | 8'353'746 |
4a | Mindesteigenmittel | 707'668 | - | 702'989 | - | 668'300 |
Risikobasierte Kapitalquoten (in % der RWA) | ||||||
5 | CET1-Quote (%) | 17,0% | - | 16,3% | - | 17,1% |
6 | Kernkapitalquote (%) | 17,0% | - | 16,3% | - | 17,1% |
7 | Gesamtkapitalquote (%) | 17,8% | - | 17,0% | - | 17,8% |
CET1-Pufferanforderungen (in % der RWA) | ||||||
8 | Eigenmittelpuffer nach Basler Mindeststandards (%) | 2,5% | - | 2,5% | - | 2,5% |
11 | Gesamte Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards in CET1-Qualität (%) | 2,5% | - | 2,5% | - | 2,5% |
12 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler | 9,8% | - | 9,0% | - | 9,8% |
Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur Deckung der Mindestanforderungen | ||||||
und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (%) |
Kapitalzielquoten nach Anhang 8 der ERV (in % der RWA)
12a Eigenmittelpuffer gemäss Anhang 8 ERV (%)
12b Antizyklische Puffer (Art. 44 und 44a ERV) (%)
12c CET1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
12d T1-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
12e Gesamtkapital-Zielquote (in %) gemäss Anhang 8 der ERV zzgl. antizyklischer Puffer nach Art. 44 und 44a ERV
Basel III Leverage Ratio
- Gesamtengagement
-
Basel III Leverage Ratio
(Kernkapital in % des Gesamtengagements)
4,0% | - | 4,0% | - | 4,0% |
1,3% | - | 1,3% | - | 1,3% |
9,1% | - | 9,1% | - | 9,1% |
10,9% | - | 10,9% | - | 10,9% |
13,3% | - | 13,3% | - | 13,3% |
20'334'154 | - | 19'897'999 | - | 19'547'415 |
7,4% | - | 7,2% | - | 7,3% |
Liquiditätsquote (LCR) 1) | ||||||
15 | Zähler der LCR: | 3'663'635 | 3'723'319 | 3'818'069 | 3'600'635 | 3'409'539 |
Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven | ||||||
16 | Nenner der LCR: | 2'456'569 | 2'412'862 | 2'466'361 | 2'584'451 | 2'504'008 |
Total des Nettomittelabflusses | ||||||
17 | Liquiditätsquote, LCR (in %) | 149,1% | 154,3% | 154,8% | 139,3% | 136,2% |
Finanzierungsquote (NSFR) | ||||||
18 | Verfügbare stabile Refinanzierung | 15'536'380 | - | 15'628'114 | - | 15'092'239 |
19 | Erforderliche stabile Refinanzierung | 12'538'728 | - | 12'354'196 | - | 12'065'639 |
20 | Finanzierungsquote, NSFR (in %) | 123,9% | - | 126,5% | - | 125,1% |
- Durchschnittliche Monatswerte für jedes Quartal.
4
TABELLE OVA
Risikomanagementansatz der Bank
Der Risikomanagementansatz der Bank wird im Kapitel 3 des Anhangs zur Jahresrechnung beschrieben (S. 106 des Geschäftsberichts).
TABELLE OV1
Überblick der risikogewichteten Positionen
in tausend Franken | a | b | c | |
RWA | RWA | Mindest- | ||
eigenmittel | ||||
31.12.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2023 | ||
1 | Kreditrisiko (ohne CCR [Gegenparteikreditrisiko]) | 7'901'997 | 7'788'883 | 632'160 |
2 | - davon mit Standardansatz (SA) bestimmt | 7'901'997 | 7'788'883 | 632'160 |
6 | Gegenparteikreditrisiko CCR | 43'896 | 71'149 | 3'512 |
7 | - davon mit Standardansatz bestimmt (SA-CCR) | 43'896 | 71'149 | 3'512 |
9 | - davon andere (CCR) | n/a | n/a | n/a |
10 | Wertanpassungsrisiko von Derivaten (CVA) | 78'607 | 177'915 | 6'289 |
11 | Beteiligungstitel im Bankenbuch, mit dem marktbasierten Ansatz bestimmt | n/a | n/a | n/a |
12 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - Look-through-Ansatz | n/a | n/a | n/a |
13 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - mandatsbasierter Ansatz | 4'482 | 4'427 | 359 |
14 | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - Fallback-Ansatz | n/a | n/a | n/a |
14a | Investments in verwalteten kollektiven Vermögen - vereinfachter Ansatz | 133'127 | 134'781 | 10'650 |
15 | Abwicklungsrisiko | n/a | n/a | n/a |
16 | Verbriefungspositionen im Bankenbuch | n/a | n/a | n/a |
20 | Marktrisiko | 176'005 | 126'465 | 14'080 |
21 | - davon mit Standardansatz bestimmt | 176'005 | 126'465 | 14'080 |
23 | Eigenmittelanforderungen aufgrund des Wechsels | n/a | n/a | n/a |
von Positionen zwischen Handelsbuch und Bankenbuch | ||||
24 | Operationelles Risiko | 498'108 | 474'113 | 39'849 |
25 | Beträge unterhalb des Schwellenwerts für Abzüge | 9'627 | 9'627 | 770 |
(mit 250% nach Risiko zu gewichtende Positionen) | ||||
26 | Anpassung für die Untergrenze (Floor) | n/a | n/a | n/a |
27 | Total (1+6+10+11+12+13+14+14a+15+16+20+23+24+25+26) | 8'845'849 | 8'787'359 | 707'668 |
5
TABELLE CC1
Darstellung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel
in tausend Franken | a | b | |
Beträge | Referenzen | ||
Hartes Kernkapital (CET1) | |||
1 | Ausgegebenes einbezahltes Gesellschaftskapital, vollständig anrechenbar | 158'000 | A |
2 | Gewinnreserven, inkl. Reserven für allgemeine Bankrisiken / Gewinnvortrag und Periodengewinn | 1'217'958 | B |
3 | Kapitalreserven und Fremdwährungsumrechnungsreserve (+/-) und übrige Reserven | 145'319 | C |
6 | Hartes Kernkapital, vor regulatorischen Anpassungen | 1'521'277 | |
Regulatorische Anpassungen bzgl. harten Kernkapitals | |||
16 | Netto Long-Position in eigenen CET1-Instrumenten | -13'580 | D |
28 | Summe der CET1-Anpassungen | -13'580 | |
29 | Hartes Kernkapital (net CET1) | 1'507'696 | |
Zusätzliches Kernkapital (AT1) | |||
44 | Zusätzliches Kernkapital (net AT1) | 0 | |
45 | Kernkapital (net T1 = net CET1 + net AT1) | 1'507'696 | |
Ergänzungskapital (T2) | |||
50 | Wertberichtigungen; Rückstellungen und Abschreibungen aus Vorsichtsgründen; Zwangsreserven auf Finanzanlagen | 65'000 | |
58 | Ergänzungskapital (net T2) | 65'000 | |
59 | Regulatorisches Kapital (net T1 + T2) | 1'572'696 | |
60 | Summe der risikogewichteten Positionen | 8'845'849 | |
Kapitalquoten | |||
61 | CET1-Quote (Ziffer 29, in % der risikogewichteten Positionen) | 17,0% | |
62 | T1-Quote (Ziffer 45, in % der risikogewichteten Positionen) | 17,0% | |
63 | Quote bzgl. des regulatorischen Kapitals (Ziffer 59, in % der risikogewichteten Positionen) | 17,8% | |
64 | Institutsspezifische CET1-Pufferanforderungen gemäss Basler Mindeststandards (Eigenmittelpuffer + antizyklischer | 2,5% | |
Puffer gemäss Art. 44a ERV + Eigenmittelpuffer für systemrelevante Banken) (in % der risikogewichteten Positionen) | |||
65 | - davon Eigenmittelpuffer gemäss Basler Mindeststandards (in % der risikogewichteten Positionen) | 2,5% | |
68 | Verfügbares CET1 zur Deckung der Pufferanforderungen nach Basler Mindeststandards (nach Abzug von CET1 zur | 9,8% | |
Deckung der Mindestanforderungen und ggf. zur Deckung von TLAC-Anforderungen) (in % der risikogewichteten Positionen) | |||
68a | CET1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 9,1% | |
(in % der risikogewichteten Positionen) | |||
68b | - davon antizyklische Puffer nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen) | 1,3% | |
68c | Verfügbares CET1 (in % der risikogewichteten Positionen) | 13,6% | |
68d | T1-Gesamtanforderung nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer nach Art. 44 und 44a ERV | 10,9% | |
(in % der risikogewichteten Positionen) | |||
68e | Verfügbares T1 (in % der risikogewichteten Positionen) | 15,4% | |
68f | Gesamtanforderung regulatorisches Kapital nach Anhang 8 ERV zuzüglich der antizyklischen Puffer | 13,3% | |
nach Art. 44 und 44a ERV (in % der risikogewichteten Positionen) | |||
68g | Verfügbares regulatorisches Kapital (in % der risikogewichteten Positionen) | 17,8% |
Beträge unter den Schwellenwerten für Abzüge (vor Risikogewichtung)
- Nicht qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich und andere TLAC-Investments
- Andere qualifizierte Beteiligungen im Finanzbereich (CET1)
Anwendbare Obergrenzen für den Einbezug in T2
- Anrechenbare Wertberichtigungen im T2 im Rahmen des SA-BIZ-Ansatzes
- Obergrenze für die Anrechnung der Wertberichtigungen im SA-BIZ-Ansatz
15'066 | E |
3'851 | E |
65'000
99'655
6
TABELLE CC2
Überleitung der regulatorisch anrechenbaren Eigenmittel zur Bilanz
Bilanz in tausend Franken | a & b | c |
Gemäss Rechnungs- | ||
legung & gemäss | Referenzen | |
regulatorischem | ||
Konsolidierungskreis | ||
Aktiven | ||
Flüssige Mittel | 3'066'455 | |
Forderungen gegenüber Banken | 466'084 | |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 0 | |
Forderungen gegenüber Kunden | 2'170'772 | |
Hypothekarforderungen | 12'682'855 | |
Handelsgeschäft | 810 | |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 139'686 | |
Finanzanlagen | 1'422'174 | |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 27'029 | |
Beteiligungen | 19'541 | E |
Sachanlagen | 109'407 | |
Sonstige Aktiven | 4'283 | |
Total Aktiven | 20'109'096 | |
Fremdkapital | ||
Verpflichtungen gegenüber Banken | 1'420'829 | |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 410'000 | |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 11'605'608 | |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 0 | |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 103'424 | |
Kassenobligationen | 46'238 | |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 4'793'000 | |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 76'303 | |
Sonstige Passiven | 133'732 | |
Rückstellungen | 12'265 | |
Total Fremdkapital | 18'601'400 | |
- davon nachrangige Verpflichtungen, anrechenbar als Ergänzungskapital (T2) | 0 | |
- davon nachrangige Verpflichtungen, anrechenbar als zusätzliches Kernkapital (AT1) | 0 | |
Eigenkapital | ||
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 635'811 | B |
Gesellschaftskapital | 158'000 | A |
- davon als CET1 anrechenbar | 158'000 | A |
- davon als AT1 anrechenbar | 0 | |
Gesetzliche Reserven / freiwillige Reserven / Gewinnvorträge / Periodengewinn | 727'465 | B / C |
(Eigene Kapitalanteile) | -13'580 | D |
Total Eigenkapital
1'507'696
7
TABELLE CCA
Hauptmerkmale regulatorischer
Eigenkapitalinstrumente und anderer TLAC-Instrumente
1 | Emittent | Walliser Kantonalbank (WKB) |
2 | Identifikator (ISIN) | Namenaktie (CH0305951201) |
3 | Auf das Instrument anwendbares Recht | Gesetz über die WKB und Statuten |
der WKB, Öffentlichrechtliche Aktienge- | ||
sellschaft im Sinne von Art. 763 Abs. 1 OR | ||
3a | Art und Weise, wie Vollstreckbarkeitskriterium nach Abschnitt 13 des TLAC Term Sheets erfüllt wird | n/a |
(für andere TLAC-anrechenbare Instrumente nach ausländischem Recht) | ||
Aufsichtsrechtliche Behandlung | ||
4 | Im Rahmen der Regeln nach den Übergangsbestimmungen von Basel III | CET1 |
5 | Im Rahmen der nach Ablauf der Basel III Übergangsbestimmungen geltenden Regeln | CET1 |
6 | Anrechenbar auf Einzelstufe, Gruppenstufe, Einzel- und Gruppenstufe | Einzelstufe |
7 | Art des Instruments | Beteiligungstitel |
8 | In den aufsichtsrechtlichen Eigenmitteln angerechneter Betrag (in Millionen Franken) | 158 |
9 | Nominalwert des Instruments | 158'000'000 |
10 | Buchhalterische Klassifizierung | Gesellschaftskapital |
11 | Ursprüngliches Emissionsdatum | 2016 |
12 | Mit oder ohne Fälligkeit | Ohne Fälligkeit |
13 | Ursprüngliches Fälligkeitsdatum | n/a |
14 | Emittent kann vorzeitig kündigen, vorbehaltlich aufsichtsrechtliche Genehmigung | Nein |
15 | Falkultatives Call -Datum, bedingte Call -Daten (steuer- oder aufsichtsrechtlich) und Rückzahlungsbetrag | n/a |
16 | Spätere Call -Daten, sofern anwendbar | n/a |
Dividende / Coupon | ||
17 | Fixe oder variable Dividende / Coupon | Variable |
18 | Couponsatz und Index, wo anwendbar | n/a |
19 | Existenz eines Dividendenstoppers (keine Dividende auf dem Instrument impliziert | Nein |
keine Dividende auf den normalen Aktien) | ||
20 | Zins- / Dividendenzahlung vollständig fakultativ, teilweise fakultativ oder verbindlich | Vollständig fakultativ |
21 | Existenz eines Step up oder anderer Anreize zur Rückzahlung | n/a |
22 | Nicht kumulativ oder kumulativ | n/a |
23 | Wandelbar / nicht wandelbar | n/a |
30 | Forderungsverzicht | n/a |
TABELLE LR1
Leverage Ratio: Vergleich der Bilanzaktiven und des
Gesamtengagements für die Leverage Ratio
in tausend Franken | a | |
1 | Summe der Aktiven gemäss der veröffentlichten Rechnungslegung | 20'109'096 |
4 | Anpassungen in Bezug auf Derivate (Rz 21-51FINMA-RS 15/3) | -116'967 |
6 | Anpassungen in Bezug auf Ausserbilanzgeschäfte (Umrechnung der Ausserbilanzgeschäfte in Kreditäquivalente) (Rz 74-76FINMA-RS 15/3) | 342'024 |
8 | Gesamtengagement für die Leverage Ratio | 20'334'154 |
8
TABELLE LIQA
Liquidität: Management der Liquiditätsrisiken
Die Informationen zum Management der Liquiditätsrisiken wer- den im Kapitel 3.4 des Anhangs zur Jahresrechnung präsentiert (S. 108 des Geschäftsberichts).
TABELLE LIQ1
Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)
Die LCR erlaubt es sich zu vergewissern, dass eine Bank über ge- nügend Liquidität verfügt, um einem Liquiditätsstress über einen Zeitraum von 30 Tagen standzuhalten.
Die LCR ist das Verhältnis des Bestands an verfügbaren, qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) zu den gesamten zu er- wartenden Nettomittelabflüssen im 30-Tage-Horizont.
Die zu erwartenden Nettomittelabflüsse ergeben sich aus der Differenz zwischen den Mittelabflüssen (z.B. Bezüge aus Sichteinlagen, Nichtverlängerung von Anleihen mit Verfall unter 30 Tagen) und Mittelzuflüssen (z.B. Rückzahlung von Forderungen mit Verfall unter 30 Tagen) in einer Stresssituation.
Konzentration der Finanzierungsquellen
Die WKB bietet Dienstleistungen einer kundennahen Universalbank an.
Ihre bevorzugten Finanzierungsquellen, die Einlagen ihrer Privat- und Geschäftskunden, werden durch Darlehen von der Pfandbriefzentrale der Schweizer Kantonalbanken und durch die Ausgabe von Obligationsanleihen ergänzt.
Im Rahmen ihres Cash Managements ist die WKB auch auf dem Geldmarkt tätig.
Die regulatorische Mindestanforderung beträgt 100%.
Wesentliche Veränderungen innerhalb des Berichtszeitraums
Im zweiten Halbjahr 2023 schwankte die monatlich gemessene LCR-Quote zwischen 138% und 167%.
Die qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) blieben mit über CHF 3,5 Milliarden Franken auf einem hohen Niveau.
Sie decken den Liquiditätsbedarf, der sich hauptsächlich aus Einlagen von Privatkunden und unbesicherten Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden ergibt.
Zusammensetzung der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA)
Die qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven bestehen zu mehr als 79% aus Bargeld und Guthaben bei der Schweizerischen Nationalbank und SNB Bills. Der Rest besteht aus repofähigen Wertschriften gemäss Liquiditätsvorschriften.
Derivatepositionen und mögliche
Sicherheitenanforderungen
In der Tabelle «8.4 Derivate Finanzinstrumente (Aktiva und Passiva)» der Jahresrechnung ist die Art und das Volumen der von der WKB getätigten Derivatgeschäfte beschrieben (S. 116 des Geschäftsberichts 2023).
Bei den Hauptgegenparteien für derivative Produkte liegen Netting-Verträge vor, so dass für das Netto-Ausfallrisiko (positive abzgl. negative Wiederbeschaffungswerte) bei der Gegenpartei Sicherheiten in Bargeld oder Wertschriften hinterlegt werden müssen. Um das potenzielle Risiko solcher Zahlungen zu ermit- teln, wird die höchste im Zeitraum von 30 Tagen vorgenomme- ne Zahlung an oder von der Gegenpartei innerhalb der letzten zwei Jahre eruiert und bei der LCR als Mittelabfluss mitberück- sichtigt. Per 31. Dezember 2023 entspricht dies einem Betrag von CHF 205.1 Millionen.
Währungsinkongruenzen in der LCR
Im zweiten Halbjahr 2023 lauteten mehr als 94% der bilanzierten Verpflichtungen auf Schweizer Franken.
9
TABELLE LIQ1
Liquidität: Informationen zur Liquiditätsquote (LCR)
in tausend Franken | 3. Quartal 2023 | 4. Quartal 2023 | |||
(durchschnittliche Monatswerte) | (durchschnittliche Monatswerte) | ||||
Ungewichtete | Gewichtete Werte | Ungewichtete | Gewichtete Werte | ||
Werte | Werte | ||||
A. Qualitativ hochwertige, liquide Aktiven (HQLA) | |||||
1 | Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) | - | 3'723'319 | - | 3'663'635 |
B. Mittelabflüsse | |||||
2 | Einlagen von Privatkunden | 6'653'475 | 529'938 | 6'588'524 | 522'633 |
3 | - davon stabile Einlagen | 3'127'239 | 156'362 | 3'119'798 | 155'990 |
4 | - davon weniger stabile Einlagen | 3'526'235 | 373'576 | 3'468'726 | 366'643 |
5 | Unbesicherte, von Geschäfts- oder Grosskunden bereitgestellte Finanzmittel | 2'160'864 | 1'420'620 | 2'426'494 | 1'554'517 |
7 | - davon nicht-operative Einlagen (alle Gegenparteien) | 2'144'197 | 1'403'954 | 2'303'160 | 1'431'184 |
8 | - davon unbesicherte Schuldverschreibungen | 16'667 | 16'667 | 123'333 | 123'333 |
9 | Besicherte Finanzierungen von Geschäfts- oder Grosskunden | - | - | ||
und Sicherheitenswaps | |||||
10 | Weitere Mittelabflüsse | 2'052'548 | 442'530 | 2'019'661 | 376'752 |
11 | - davon Mittelabflüsse in Zusammenhang mit Derivatgeschäften | 214'271 | 214'271 | 196'928 | 196'928 |
und anderen Transaktionen | |||||
12 | - davon Mittelabflüsse aus dem Verlust von Finanzierungsmöglichkeiten | 22'333 | 22'333 | 0 | 0 |
bei forderungsunterlegten Wertpapieren, gedeckten Schuldverschreibungen, | |||||
sonstigen strukturierten Finanzierungsinstrumenten, forderungsbesicherten | |||||
Geldmarktpapieren, Zweckgesellschaften, Wertpapierfinanzierungsvehikeln | |||||
und anderen ähnlichen Finanzierungsfazilitäten | |||||
13 | - davon Mittelabflüsse aus fest zugesagten Kredit- und Liquiditätsfazilitäten | 1'815'944 | 205'926 | 1'822'734 | 179'825 |
14 | Sonstige vertragliche Verpflichtungen zur Mittelbereitstellung | 50'684 | 50'684 | 56'519 | 56'519 |
15 | Sonstige Eventualverpflichtungen zur Mittelbereitstellung | 24'527 | 1'226 | 22'149 | 1'107 |
16 | Total der Mittelabflüsse | - | 2'444'998 | - | 2'511'528 |
C. Mittelzuflüsse | |||||
18 | Zuflüsse aus voll werthaltigen Forderungen | 177'773 | 20'125 | 177'122 | 37'557 |
19 | Sonstige Mittelzuflüsse | 12'011 | 12'011 | 17'403 | 17'403 |
20 | Total der Mittelzuflüsse | 189'785 | 32'136 | 194'524 | 54'959 |
Bereinigte Werte | |||||
21 | Total der qualitativ hochwertigen, liquiden Aktiven (HQLA) | - | 3'723'319 | - | 3'663'635 |
22 | Total des Nettomittelabflusses | - | 2'412'862 | - | 2'456'569 |
23 | Quote für kurzfristige Liquidität LCR (in %) | - | 154,3% | - | 149,1% |
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WKB - Walliser Kantonalbank published this content on 22 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 April 2024 15:37:10 UTC.