Realtime BOERSE MUENCHEN 14:27:24 31.05.2024 | ||
1,09 EUR | +2,54 % |
1 Monat | +30,11 % | ||
3 Monate | +16,17 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 16.275 | 14.97 14.95 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 3.959 3.956 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 100 | 1.097 1.094 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 6.21x | - | 10 | 7.6 7.5 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 4.06x | - | 10 | 11.67 11.57 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 12.69x | - | 10 | 3.54 3.47 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 14.99x | - | 10 | 0.301 0.001 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 51.24x | - | 10 | 0.345 0.295 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 45.33x | - | 10 | 0.085 0.015 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 4.89x | - | 10 | 9.63 9.53 |
Goldman Sachs
|
Aktuelle Nachrichten zu ZURICH INSURANCE GROUP LTD
Datum | Kurs | % |
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Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 14:27 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out ohne Stop Loss |
---|---|
Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | ZURICH INSURANCE GROUP LTD |
Emittent | Goldman Sachs |
WKN | GK50Z9 |
ISIN | DE000GK50Z91 |
Emissionsdatum | 17.05.2022 |
Basispreis | 365,7 CHF |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 100 : 1 |
Emissionspreis | 0,73 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 1,105 € |
---|---|
Tief seit Emission | 0,056 € |
Spread | 0,01 € |
Spread % | 0,92% |
Unternehmensprofil
Ratings für Zurich Insurance Group Ltd
Analystenschätzungen: Zurich Insurance Group Ltd
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