Realtime Bid/Ask 19:52:49 17.05.2024 | ||
1.66 EUR / 1.69 EUR | +8,06 % |
Aktueller Monat | +51,96 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 11.15 11.11 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 9.07 9.03 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 10x | 14.567 | 1.51 1.49 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8.32 8.29 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 10.37 10.34 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 9.77 9.73 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7.01 6.97 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8.08 8.04 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 6.57 6.54 |
Morgan Stanley
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4.65 4.62 |
Morgan Stanley
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Aktuelle Nachrichten zu L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.
Datum | Kurs | % |
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17.05.24 | 1,61 | +3,87 % |
16.05.24 | 1,55 | +1,31 % |
15.05.24 | 1,53 | +3,38 % |
14.05.24 | 1,48 | +2,07 % |
13.05.24 | 1,45 | +5,07 % |
verzögerte Kurse Börse Stuttgart
Letzte Aktualisierung Am 17. Mai 2024 um 18:34 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out ohne Stop Loss |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. |
Emittent | Morgan Stanley |
WKN | MG3802 |
ISIN | DE000MG38025 |
Emissionsdatum | 29.04.2024 |
Basispreis | 206 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 0,54 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 1,66 € |
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Tief seit Emission | 0,57 € |
Spread | 0,03 € |
Spread % | 1,79% |
Unternehmensprofil
Ratings für L3Harris Technologies, Inc.
Analystenschätzungen: L3Harris Technologies, Inc.
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