Realtime BOERSE MUENCHEN 20:25:46 31.05.2024 | ||
2,437 EUR | -0,49 % |
1 Monat | -5,87 % | ||
3 Monate | -29,59 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.75 1.73 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 1.88 1.86 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4.16 4.14 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 4.18 4.16 |
Goldman Sachs
| |
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.01.2025 | 4.56x | - | 10 | 0.8 0.77 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.01.2025 | 7.02x | - | 10 | 0.209 0.179 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.01.2025 | 8.09x | - | 10 | 0.047 0.017 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.01.2025 | 6.94x | - | 10 | 0.059 0.009 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 17.01.2025 | 3.38x | - | 10 | 1.4 1.37 |
Goldman Sachs
|
CALL
| CALL | Plain-Vanilla-Warrants | 21.06.2024 | 22.41x | - | 10 | 0.041 0.011 |
Goldman Sachs
|
Aktuelle Nachrichten zu ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC.
Datum | Kurs | % |
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31.05.24 | 2,437 | -0,49 % |
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Realtime BOERSE MUENCHEN
Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 20:25 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Knock-Out ohne Stop Loss |
---|---|
Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. |
Emittent | Goldman Sachs |
WKN | GQ7KB7 |
ISIN | DE000GQ7KB71 |
Emissionsdatum | 16.10.2023 |
Basispreis | 34,06 $ |
Fälligkeit | Unbegrenzt |
Parität | 10 : 1 |
Emissionspreis | 2,98 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 3,889 € |
---|---|
Tief seit Emission | 2,411 € |
Unternehmensprofil
Ratings für Zoom Video Communications, Inc.
Analystenschätzungen: Zoom Video Communications, Inc.
- Börse
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