Markt geschlossen - Boerse Frankfurt Warrants 21:40:15 31.05.2024 | ||
186,2 EUR | +0,51 % |
Aktueller Monat | -1,45 % | ||
1 Monat | -1,45 % |
Vergleichschart des Derivats zu seinem Basiswert
WKN | Typ | Produkttyp | Fälligkeit | Elastizität | Hebel | Parität | Kurs | Emittent |
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 11,68 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 10,09 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8,93 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 9,25 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 8,22 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 7,12 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | Unbegrenzt | - | 10 | 10,26 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 2x | 1 | 3,8 EUR |
BNP Paribas
| |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 3x | 1 | 3,32 EUR |
BNP Paribas
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CALL
| CALL | Exotische Produkte | Unbegrenzt | 4x | 1 | 2,24 EUR |
BNP Paribas
| |
Aktuelle Nachrichten zu MARRIOTT INTERNATIONAL, INC.
Datum | Kurs | % |
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31.05.24 | 185,3 | +0,05 % |
30.05.24 | 185,2 | -0,33 % |
29.05.24 | 185,8 | -0,54 % |
28.05.24 | 186,8 | -0,29 % |
27.05.24 | 187,4 | -0,05 % |
Realtime Boerse Frankfurt Warrants
Letzte Aktualisierung Am 31. Mai 2024 um 21:40 Uhr
Mehr KurseStammdaten
Produkttyp | Discount-Zertifikate |
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Kauf / Verkauf | CALL |
Basiswert | MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. |
Emittent | BNP Paribas |
WKN | PZ12QV |
ISIN | DE000PZ12QV7 |
Emissionsdatum | 04.12.2023 |
Fälligkeit | 19.12.2025 (567 Tage) |
Parität | 1 : 1 |
Emissionspreis | 163,3 € |
Emissionsvolumen | N/A |
Rückzahlungsart | Barausgleich |
Währung | EUR |
Technische Kennzahlen
Hoch seit Emission | 195,5 € |
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Tief seit Emission | 168 € |
Spread | 0,2 € |
Spread % | 0,11% |
Unternehmensprofil
Ratings für Marriott International, Inc.
Analystenschätzungen: Marriott International, Inc.
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