Die europäischen Aufsichtsbehörden haben die Liquidität der Banken nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse im März letzten Jahres genauer unter die Lupe genommen, sagten die Personen, die um Anonymität baten, weil die Gespräche privat sind.
Banken können in finanzielle Schwierigkeiten geraten, wenn Kunden ihre Einlagen gleichzeitig abziehen. Im Oktober 2022 führte ein Social-Media-Posting eines Journalisten, in dem es hieß, dass eine "große internationale Investmentbank am Abgrund steht", zu einem Ansturm auf die Credit Suisse, bei dem Kunden bis zum Ende des vierten Quartals desselben Jahres mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken (116 Milliarden Dollar) abzogen.
Die Geschwindigkeit, mit der die Kunden ihre Einlagen abzogen, hat weltweit eine Debatte darüber ausgelöst, ob die Institute im Rahmen der derzeitigen Regulierung plötzlichen Liquiditätsschocks standhalten können und ob neue Regeln erforderlich sein könnten.
Im März forderte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde, eine unabhängige europäische Agentur, die im Banken- und Finanzsektor tätig ist, die zuständigen Aufsichtsbehörden auf, Risiken zu bewerten, die "zu einer Verschlechterung der öffentlichen Wahrnehmung und des Rufs des Instituts beitragen könnten".
Als Reaktion auf die Aufforderung der EZB, die sich speziell an bestimmte Banken in der Region richtete, hat ein großer europäischer Kreditgeber ein Team zusammengestellt, das der Finanzabteilung der Bank signifikante Mengen negativer Beiträge melden soll, die dann ihrerseits die Auswirkungen auf die Einlagen bewerten wird, so einer der beiden Führungskräfte.
Auch wenn eine frühzeitige Erkennung einen Bank-Run nicht verhindern kann, sind die Aufsichtsbehörden und Banken darauf bedacht, nicht unvorbereitet getroffen zu werden, so die Personen, die mit den Überlegungen der Aufsichtsbehörden vertraut sind.
Ein Sprecher der EZB lehnte eine Stellungnahme ab.
"Soziale Medien ermöglichen eine schnellere Verbreitung von Informationen, können aber auch Schocks auslösen oder verstärken", so die EZB in ihrem Bericht zur Finanzstabilität vom November.
Die EZB hat in den letzten Monaten auch die Prüfung der Liquiditätsmeldungen verschärft und die Häufigkeit von monatlich auf wöchentlich erhöht.
LIQUIDITÄTSDEBATTE
Die europäischen Regulierungsbehörden debattieren auch darüber, ob die Annahmen zur Berechnung der so genannten Liquiditätsdeckungsquote (LCR), einem Schlüsselindikator, den die Banken zur Messung des Liquiditätsrisikos verwenden, überarbeitet werden sollten, so ein weiterer Bankmanager gegenüber Reuters.
Die nach der Finanzkrise von 2008 eingeführte LCR verlangt von den Banken, dass sie genügend Aktiva halten, die in Bargeld umgetauscht werden können, um eine Periode erheblichen Liquiditätsstresses zu überstehen.
Die Aufsichtsbehörden untersuchen die individuellen Einlagenbestände der Kreditgeber und ob Bargeld schneller abfließen kann, fügte die Führungskraft hinzu.
In der Schweiz diskutieren Behörden und Kreditgeber neue Maßnahmen, darunter die Möglichkeit, einen größeren Teil der Abhebungen über längere Zeiträume zu staffeln, wie Reuters im November berichtete.
Die Bankmanager erklärten gegenüber Reuters, dass Maßnahmen, die eine Vorstellung davon vermitteln, wie viel Liquidität ein Kreditgeber an einem Tag freisetzen kann, effektiver sein könnten als LCRs, die den Zugang zu Bargeld über einen Zeitraum von 30 Tagen bewerten. Größere Banken sollten den Nachweis erbringen müssen, dass sie in der Lage sind, innerhalb kürzester Zeit auf Geldmittel zuzugreifen, sagte ein hochrangiger Vertreter der US-Bankenaufsicht letzte Woche.
Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, der die Standards für die Bankenaufsicht festlegt, wird analysieren, ob einige seiner Liquiditätsregeln geändert werden müssen, nachdem die Einlagen während der Krise im März wesentlich schneller abgeflossen sind, was zum Teil auf die Auswirkungen der sozialen Medien zurückzuführen ist.
Das Financial Stability Board, ein internationales Gremium, das das globale Finanzsystem überwacht, untersucht, wie sich die Einlagendynamik verändert hat und welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen, teilte es Anfang dieser Woche mit. ($1 = 0,8643 Schweizer Franken) (Berichterstattung von Stefania Spezzati in London; zusätzliche Berichterstattung von Francesco Canepa in Frankfurt; Redaktion: Elisa Martinuzzi und Kirsten Donovan)
