Globale Hedge-Fonds haben in der Woche zum 1. August ihre Portfolios weiter mit bärischen Aktienwetten aufgestockt, als neue Daten die Befürchtung schürten, dass sich die US-Wirtschaft schneller als erwartet verlangsamt, so Goldman Sachs in einer Mitteilung an Kunden.

Dies ist die dritte Woche in Folge, in der die Wetten der Hedgefonds auf fallende Aktienkurse den Aufbau von Long-Positionen übertrafen, so Goldman Sachs. Auf 3,3 Short-Wetten kam eine Long-Position.

Der Nasdaq Composite fiel am Freitag in den Korrekturbereich, nachdem die Wirtschaftsdaten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf eine schneller als erwartete Verlangsamung hinwiesen. Es wurden weniger neue Arbeitsplätze geschaffen als erwartet und die Produktionstätigkeit ging zurück. Er schloss mit einem Minus von 2,43%.

Hedgefonds reduzierten ihr Engagement in sieben von 11 globalen Sektoren. Dazu gehörten Finanzwerte, Industriewerte, Immobilien und Energie. Auch Aktien aus dem Gesundheitswesen wurden so schnell wie seit etwa einem Jahr nicht mehr verkauft.

Hedge-Fonds bauen seit einigen Wochen Risikowetten ab. Am Freitag erlebten fundamentale Long/Short-Hedge-Fonds ihren schlechtesten Tag seit Juni 2022, als ihre Performance im Durchschnitt um 1,8% sank, so Goldman Sachs in einer separaten Notiz.